El castillo de Cote es una construcción gótica que fue ordenada a construir a finales del siglo XIII por Alfonso X. Formó parte de la línea defensiva denominada Banda Morisca. El edificio está muy bien conservado y se puede disfrutar del interior de su torre-capilla con su llamativa bóveda de crucería. Desde lo alto de esta peña se puede disfrutar de unas vistas espectaculares. Al oeste, la sierra de San Pablo que hemos atravesado, al sur la sierra de Grazalema con sus imponentes montañas y al norte las extensas llanuras sevillanas.
La torre se alza sobre la meseta superior, sensiblemente horizontal, aunque con pendiente que permite la aproximación y acceso, y está rodeada por una muralla irregular de mayor potencia que la muralla de la villa, pudiendo conocerse su geometría y construcción por los restos que aún perduran. La torre-capilla ha sido catalogada como torre tetrabsidal, siendo única en la arquitectura de la península ibérica. Su planta es cuadrilobulada, un cuadrado central al que se le han adosados cuatro ábsides. El espacio central está cubierto por una bóveda de crucería de aristas ocultas por arcos cruceros.